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終値と出来高で単純移動平均と指数平滑移動平均!バージョン0.28!

   


バージョン0.28の概要。

指標計算を実際にやってみた。

終値での5日、25日、75日、200日の単純移動平均
出来高での5日、25日、75日、200日の単純移動平均
終値での5日、25日、75日、200日の指数平滑移動平均
出来高での5日、25日、75日、200日の指数平滑移動平均

2007年~現在までで、全てを計算してファイルに保存するのに2時間ぐらい。RAMディスク未使用。初回だけなら、なんとか耐えられるレベルかも。

ただし、2回目以降は差分になると言っても、データ取込のように単純に5営業日分だけではなく、少なくとも205営業日分のデータが必要になるので、差分でも時間はかかりそう。

200日以上の移動平均はたぶん使わないと思うので、上限を200日にする予定。

数値を検証。証券会社のチャートで表示される単純移動平均や指数平滑移動平均と比較。ちゃんと計算できていることを確認した。

と思ったら、ブロンコビリーが上手く計算できてない。最近分割したからかと思ったら、分割、かつ、市場変更している銘柄が問題だった。

ヤフーファイナンスでは、市場変更後の時系列データは持っているが、市場変更前の時系列データは持ってないみたい。ブロンコビリーは2011年8月26日にジャスダックから東証2部に市場変更になっているが、ジャスダック時代の株価は表示できない。

またデータ取込について再検討が必要になった。

現状でも株価データダウンロードサイトからダウンロードしたデータは、全銘柄の3分の1ぐらいはヤフーファイナンスによる修正が必要なので、いっそ、全てヤフーファイナンスから時系列データを取得するようにしようかな。データ整形処理が複雑になりすぎている。

売買代金というデータがなくなってしまうが、ほぼ出来高で代替できる指標。ヤフーファイナンスなら2007年以前のデータも頑張ってダウンロードすれば使える。問題は時間。夜間にヤフーファイナンスに負荷をかけないように、ゆっくりダウンロードすればなんとかなるかも。

要検討。

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